Extending the MAD portfolio optimization model to incorporate downside risk aversion
| dc.contributor.author | Michalowski, Wojtek | |
| dc.contributor.author | Ogryczak, Wlodzimierz | |
| dc.date.accessioned | 2010-08-13T13:44:18Z | |
| dc.date.available | 2010-08-13T13:44:18Z | |
| dc.date.created | 2000 | |
| dc.date.issued | 2000 | |
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| dc.identifier.other | Working paper ;00-49 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10393/19038 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20381/ruor-2039 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Faculty of Administration, University of Ottawa | |
| dc.subject.classification | HD 30 .W66 v.00-49 2000 | |
| dc.title | Extending the MAD portfolio optimization model to incorporate downside risk aversion |